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        1、培訓(xùn)過(guò)程中，如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好，可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽(tīng)；
        2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費(fèi)提供課后技術(shù)支持。
        3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會(huì)。

• MATLAB金融工具箱概述
• 目標(biāo)：學(xué)習(xí)應(yīng)用MATLAB金融工具箱中包含的各種功能來(lái)對(duì)金融行業(yè)進(jìn)行定量分析。獲得所需的知識(shí)和實(shí)踐，有效地開(kāi)發(fā)涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際應(yīng)用。
• 資產(chǎn)配置和投資組合優(yōu)化
  風(fēng)險(xiǎn)分析和投資業(yè)績(jī)
  固定收益分析和期權(quán)定價(jià)
  金融時(shí)序分析
  缺失數(shù)據(jù)的回歸和估計(jì)
  技術(shù)指標(biāo)和金融圖表
  SDE模型的蒙特卡洛模擬
  資產(chǎn)配置和投資組合優(yōu)化
• 目標(biāo)：執(zhí)行資本分配，資產(chǎn)分配和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
• 通過(guò)價(jià)格或回報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)資產(chǎn)回報(bào)和總回報(bào)率進(jìn)行階矩估計(jì)
  計(jì)算投資組合層面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如均值、方差、風(fēng)險(xiǎn)值 (VaR) 和條件風(fēng)險(xiǎn)值 (CVaR)
  在約束條件下執(zhí)行投資組合均值-方差優(yōu)化和分析
  剖析投資組合配置的時(shí)效演變趨勢(shì)
  實(shí)施資本分配
  闡釋投資組合優(yōu)化問(wèn)題中的周轉(zhuǎn)率和交易成本
  風(fēng)險(xiǎn)分析和投資業(yè)績(jī)
• 目標(biāo)：定義和解決投資組合優(yōu)化問(wèn)題。
• 指定投資組合名稱、資產(chǎn)領(lǐng)域中的資產(chǎn)數(shù)和資產(chǎn)標(biāo)識(shí)符。
  定義最始的資產(chǎn)組合配置。
  固定收益分析和期權(quán)定價(jià)
• 目標(biāo)：執(zhí)行固定收益分析和期權(quán)定價(jià)。
• 分析現(xiàn)金流
  執(zhí)行符合 SIA 標(biāo)準(zhǔn)的固定收益證券分析
  執(zhí)行基本的 Black-Scholes、Black 和二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)方式
  金融時(shí)序分析
• 目標(biāo)：分析金融市場(chǎng)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)。
• 執(zhí)行數(shù)據(jù)數(shù)學(xué)
  轉(zhuǎn)換和分析數(shù)據(jù)
  技術(shù)分析
  圖表和圖形
  缺失數(shù)據(jù)的回歸和估計(jì)
• 目標(biāo)：在缺失或不缺失數(shù)據(jù)的情況下執(zhí)行多元正態(tài)回歸。
• 執(zhí)行常見(jiàn)的回歸
  估計(jì)對(duì)數(shù)似然函數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)誤差以進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)
  在缺失數(shù)據(jù)的情況下完成計(jì)算
  技術(shù)指標(biāo)和金融圖表
• 目標(biāo)：練習(xí)使用業(yè)績(jī)指標(biāo)和專用圖。
• 移動(dòng)平均數(shù)
  振蕩指標(biāo)、隨機(jī)指數(shù)、股價(jià)指數(shù)和指標(biāo)
  最大跌幅和預(yù)期的最大跌幅
  圖表，包括布林帶、燭柱圖和移動(dòng)平均線
  SDE模型的蒙特卡洛（Monte Carlo）模擬
• 目標(biāo)：創(chuàng)建模擬并應(yīng)用SDE模型
• 布朗運(yùn)動(dòng)（BM）模型
  幾何布朗運(yùn)動(dòng)（GBM）模型
  恒定的方差彈性（CEV）模型
  Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型
  Hull-White/Vasicek (HWV) 模型
  Heston模型