課程簡(jiǎn)介：
?

量化投資是起源于美國(guó)的高級(jí)投資方法論，在國(guó)內(nèi)也有十余年的發(fā)展歷史，代表當(dāng)今金融業(yè)最前沿的投資技術(shù)和水準(zhǔn)，卓越穩(wěn)定的實(shí)盤(pán)投資業(yè)績(jī)使得量化投資具有堅(jiān)實(shí)的高端市場(chǎng)需求。

本量化投資方向系列課程通過(guò)對(duì)各種量化投資方法與理論的介紹，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)的實(shí)際應(yīng)用案例進(jìn)行引導(dǎo)式教學(xué)，全面地提高學(xué)員對(duì)量化投資的認(rèn)知能力和實(shí)踐能力。

?

面向人群：

?

1.? 適合有志于從事量化投資工作的計(jì)算機(jī)行業(yè)人員及在校學(xué)生；

2.? 數(shù)據(jù)科學(xué)工作者，可以從本課程中學(xué)會(huì)從數(shù)據(jù)科學(xué)的方法玩轉(zhuǎn)量化交易；

3.? 所有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員，尤其是量化交易從業(yè)者，可以從本課程中學(xué)會(huì)如何用python玩機(jī)器學(xué)習(xí)和量化交易；

4.? 適合希望使用機(jī)器學(xué)習(xí)和統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)的方法應(yīng)用于量化投資領(lǐng)域的愛(ài)好者和個(gè)人投資者 ，可以從本課程中學(xué)會(huì)量化投資的應(yīng)用領(lǐng)域和必要的業(yè)務(wù)知識(shí)，以及如何構(gòu)建成功的量化策略和交易的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

?

學(xué)習(xí)收益：

這門(mén)課的主要目的是讓大家理解和掌握量化投資的應(yīng)用領(lǐng)域及其業(yè)務(wù)知識(shí)，通過(guò)實(shí)際的案例教學(xué)，掌握端到端的量化交易流程，教會(huì)學(xué)員編寫(xiě)策略程序，通過(guò)建模，回測(cè)和風(fēng)控，形成可盈利的策略并將整個(gè)流程自動(dòng)化。其次，我們將講授如何利用前沿人工智能的技術(shù)，如：機(jī)器學(xué)習(xí)方法，對(duì)海量金融數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，掌握機(jī)器學(xué)習(xí)在量化建模中的應(yīng)用方法。課程也會(huì)提供量化策略研發(fā)平臺(tái)服務(wù)，幫助學(xué)員建立自己的策略研究庫(kù)。

?

課程大綱：
?

第一課：? 量化投資基本概念和投資方法????????????

?

???? 1.? 統(tǒng)計(jì)哲學(xué)

???? 2.? 量化投資哲學(xué)

???? 3.? 策略概述

???? 4.? 經(jīng)典案例

???? 5.? 量化投資現(xiàn)狀

?

第二課：? 量化投資組合管理（一）?????????

?

???? 1.? 量化投資組合管理簡(jiǎn)介

???? 2.? 基礎(chǔ)理論

???? 3.? 多因子模型

???? 4.? 因子分類(lèi)體系

?

第三課：? 量化投資組合管理（二）????????

?

???? 1.? 因子測(cè)試方法

???? 2.? 風(fēng)險(xiǎn)模型

???? 3.? 投資組合構(gòu)建方法

???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)在因子選股中的應(yīng)用

?

第四課：? 量化擇時(shí)策略與方法?????????

?

???? 1.? 量化擇時(shí)概念

???? 2.? 擇時(shí)方法

???? 3.? 擇時(shí)策略的開(kāi)發(fā)

???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)擇時(shí)案例

?

第五課：? 程序化交易及策略開(kāi)發(fā)（一）?????????

?

???? 1.? 程序化交易簡(jiǎn)介

???? 2.? 交易系統(tǒng)與開(kāi)發(fā)語(yǔ)言

???? 3.? 策略分類(lèi)與開(kāi)發(fā)

???? 4.? CTA策略基本結(jié)構(gòu)

?

第六課：? 程序化交易及策略開(kāi)發(fā)（二）?????????

?

???? 1.? 技術(shù)分析基礎(chǔ)

???? 2.? 開(kāi)平倉(cāng)條件構(gòu)建

???? 3.? 交易策略實(shí)例

???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)模型的應(yīng)用

?

第七課：? 套利交易與算法交易

?

???? 1.? 套利原理

???? 2.? 套利交易分類(lèi)與策略

???? 3.? 交易成本與沖擊成本

???? 4.? 常見(jiàn)交易算法

???? 5.? 實(shí)踐方法與系統(tǒng)

?

第八課：? 投資業(yè)績(jī)量化評(píng)價(jià)??????????

?

???? 1.? 收益與波動(dòng)

???? 2.? 風(fēng)險(xiǎn)管理

???? 3.? 基準(zhǔn)對(duì)照分析

???? 4.? 投資風(fēng)格分析

???? 5.? 業(yè)績(jī)歸因分析

?

第九課：? 量化投資的其他課題方向?

?

???? 1.? 高頻交易介紹

???? 2.? 衍生品定價(jià)及交易策略

???? 3.? 大類(lèi)資產(chǎn)配置方法

???? 4.? MOM, FOF產(chǎn)品管理

???? 5.? 對(duì)沖基金的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)