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MATLAB量化投資金融應用培訓

課程大綱：

MATLAB基本介紹

課程目標：掌握MATLAB的基本功能與使用方法

1.MathWorks公司和MATLAB產品介紹

2.MATLAB?用戶界面與基本函數(shù)

3.編寫腳本文件與控制語句(IF,For)

4. 2D\3D繪圖以及圖像美化

統(tǒng)計計算與優(yōu)化方法

????課程目標：掌握金融統(tǒng)計與優(yōu)化思路

????1.如何獲取數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)整理

????2.常用的分布與隨機數(shù)、統(tǒng)計回歸與統(tǒng)計檢驗

????3.優(yōu)化問題的分類與求解方法

????4.局部最優(yōu)與全局最優(yōu)

固定收益分析

????課程目標：使用MATLAB進行固收分析

????1.貨幣的時間價值

????2.債券的價格與收益率

????3.債券久期與凸度計算

????4.分級基金定價與分析

金融模型模擬計算

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?????課程目標：采用情景分析、歷史模擬、隨機模擬的方法對金融模型進行測試與分析

?????1.如何利用歷史數(shù)據(jù)進行歷史模擬

?????2.如何根據(jù)模型進行情景分析

?????3.如何生成隨機價格序列并進行模型測試

衍生品設計與定價

?????課程目標：了解各種期權設計、并根據(jù)條款進行期權定價、分級基金結構分析

?????1.歐式期權、美式期權、異議期權的結構

?????2.期權定價的二叉樹模型與BS公式

?????3.復雜期權定價的蒙特卡洛方法

MATLAB編程經驗分享

?????課程目標：分享編成經驗避免重復的錯誤

?????1.量化中的疑惑與理性

?????2.思維邏輯與編程邏輯

?????3.理想與現(xiàn)實的矛盾

以上內容是大致日程安排，具體可以根據(jù)現(xiàn)場學員實際情況靈活調整，非常互動。